Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: Учебное пособие.

Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных н стохастических трендов, сез ных и цикл ческих колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозиров ания курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.